美国加州大学地址 易方达丰和债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(24)

3 金融债券 248,284,000.00 6.78

其中：政策性金融债 248,284,000.00 6.78

4 企业债券 1,631,429,865.30 44.55

5 企业短期融资券 502,336,000.00 13.72

6 中期票据 697,231,000.00 19.04

7 可转债（可交换债） 116,934,364.50 3.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,196,215,229.80 87.27

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 011767007 17首钢SCP006 2,500,000 251,275,000.00 6.86

2 127540 G17龙源2 2,000,000 198,620,000.00 5.42

3 041669030 16王府井CP002 1,600,000 160,752,000.00 4.39

4 122846 11渝富债 1,500,000 150,990,000.00 4.12

5 143215 17京资01 1,500,000 149,550,000.00 4.08

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的利率风险、有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量

（买/卖） 合约市值

（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明

0T1712 10年期国债1712 270 257,067,000.00 -100,950.00 本交易期内组合利用国债期货进行了套保交易，调整组合的整体久期。

公允价值变动总额合计（元） -100,950.00

国债期货投资本期收益（元） -1,000,150.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -100,950.00

（3）本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约。本基金力争利用国债期货的杠杆作用，降低债券持仓调整的交易成本，以达到有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本的目的。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

11、投资组合报告附注

（1）16中信G1（代码：136830）为易方达丰和债券型证券投资基金的前十大持仓证券。根据中信证券股份有限公司董事会2017年5月24日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，因公司涉嫌未按规定向客户提供融资融券服务，被中国证监会予以行政处罚。

本基金投资16中信G1的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除16中信G1外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。