方差分解——matlab 代码

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接着前面两期分析，今天介绍期限结构和收益率的方差分解代码：

function var_plot= var_term( Phi_DRAW,OMIGA_ff_DRAW,HH)

%%%% HH means the step length for forecast %%%%%%%%%%

under the 3-variance method, the spending variance for december wasa。 $5,700,000under the 2-variance method, the flexible-budget variance for december wasa。 prepare monthly treasury report/ rolling cash forecast, variance analysis and ensure reporting accuracy.。

%%% SIGMA_u=P*P'%%%%

%%% OMIG=inv（P）*U %%%%

%%% Y=MU+SUM_(THITA_i*OMIG_i) %%%%%%%%%%

A_1=Phi_DRAW';

SIGMA_u=OMIGA_ff_DRAW; %%% the convriance matrix for error term %%%

%%% FOR THE VAR(1) process the MA representation :

%%% Y=MU+SUM_(PHI_i*U_i) %%%%%%%%%%

PHI = zeros(6,6,L);

PHI(:,:,1)=A_1;

PHI(:,:,i)=PHI(:,:,i-1)*A_1;

P= cholcov(SIGMA_u); %%上三角，要变成下三角

H=HH; %%% SET the step forcest %%%

MSEJ= zeros(6,6,6);

MSEJ(:,:,i)=P(:,i)*P(:,i)';

sum_mse = zeros(6,6);

for j=1:H-1

MSEJ(:,:,i)=MSEJ(:,:,i)+PHI(:,:,j)*P(:,i)*P(:,i)'* PHI(:,:,j)';

是以um级的量输入的，比如你输入100那就是0.1mm~~~~~.#xx就是变量号，关于变量号是什么意思再不知道的的话我也就没治了，不过还是教一下吧,变量号就是把数值代入到一个固定的地址中,固定的地址就是变量,一般0 td系统中有#0~~~#100~#149~~~#500~#531关闭电源时变量#100~#149被初始化成“空”，而变量#500~#531保持数据.我们如果说#100=30那么现在#100地址内的数据就是30了,就是这么简单.好现在我来说一下h代码,大家可以看到a类宏的标准格式中#xx和xx都是数值,而g65表示使用a类宏,那么这个h就是要表示各个数值和变量号内的数值或者各个变量号内的数值与其他变量号内的数值之间要进行一个什么运算，可以说你了解了h代码a类宏程序你基本就可以应用了。， 一=凡 仁 六 专 」 ， 这 恰 好 与上面方式确定的概率测4.结论 本文对二叉树期权定价的无套利条件进行了讨论， 并在此条件下引人系数变量， 得出单时段和多时段市场的欧式看涨期权定价公式， 欧式看跌期权定价公式可以类似得到， 在此不再赘述.另外， 在多阶段市场讨论了 等价鞍测度0 及其有关的 性质， 在其它方面可以 推广应用.参考文献co x j c， r o s s s a ndru bin s t e i n.伽i o n 画c i n g :as im n l i f i e da p p i d a c h〔 j〕 .j ol进 2 7诬 al o f f i i毗汉&。10] 15 r + - ld b b d d t t 0 s s 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 i i i i i i i i i i i i i h _ h _ h _ h h h_ _ _ h _ h _ h h h h h_ _ _ _ _ 。

end %%是对角线上的元素

sum_mse = sum(MSE_single,2);

var_de=zeros(6,6);

for i = 1:6

var_de(:,i)=MSE_single(:,i)./ sum_mse ;

var_plot = var_de(1:3,4:6);

disp(['the ' num2str(H) 'step' ' ' 'Horizon']);

一下内容可忽略：

function var_plot= var_term( Phi_DRAW,OMIGA_ff_DRAW,HH)

%%%% HH means the step length for forecast %%%%%%%%%%

under the 3-variance method, the spending variance for december wasa。 $5,700,000under the 2-variance method, the flexible-budget variance for december wasa。 prepare monthly treasury report/ rolling cash forecast, variance analysis and ensure reporting accuracy.。

%%% SIGMA_u=P*P'%%%%

%%% OMIG=inv（P）*U %%%%

%%% Y=MU+SUM_(THITA_i*OMIG_i) %%%%%%%%%%

A_1=Phi_DRAW';

SIGMA_u=OMIGA_ff_DRAW; %%% the convriance matrix for error term %%%

%%% FOR THE VAR(1) process the MA representation :

%%% Y=MU+SUM_(PHI_i*U_i) %%%%%%%%%%

PHI = zeros(6,6,L);

PHI(:,:,1)=A_1;

PHI(:,:,i)=PHI(:,:,i-1)*A_1;

P= cholcov(SIGMA_u); %%上三角，要变成下三角

H=HH; %%% SET the step forcest %%%

MSEJ= zeros(6,6,6);

MSEJ(:,:,i)=P(:,i)*P(:,i)';

sum_mse = zeros(6,6);

for j=1:H-1

MSEJ(:,:,i)=MSEJ(:,:,i)+PHI(:,:,j)*P(:,i)*P(:,i)'* PHI(:,:,j)';

MSE_single(:,i)=diag(MSEJ(:,:,i)); %% 每一个变量对提前H期的MSE的贡献

end %%是对角线上的元素