彭实戈·倒向随机微分方程·随机最优控制

彭实戈·倒向随机微分方程·随机最优控制 彭实戈·彭湃·随机最优控制彭实戈男1947 年 12 月 8 日生祖籍广东海丰出生于山东省滨县。现为中国科学院院士山东大学数学与系统工程学院博士生导师山东大学数学研究所所长金融研究院院长。求学经历1971.00-1974.00 山东大学物理系学习1983.00-1986.00 巴黎九大、普罗旺斯大学读博士获"数学与自动化"三阶段博士、"应用数学"博士1988.03-1989.12 复旦大学数学博士后流动站做博士后。1992 年获法国"领导研究资格"证书(即国家博士)。研究成果彭实戈教授在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果得到国内外同行的广泛引用和一系列公开发表的高度评价推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。以彭为第一负责人的国家自然科学基金委"九五"重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》有力地推动了"金融数学"这门新兴学科在中国的发展。

他培养的许多优秀博士中有的已获国家杰出青年基金并入选长江学者奖励计划特聘教授。彭实戈教授的研究成果使他独立获得了 1995 年国家自然科学二等奖和 2003 年山东省科学技术最高奖。建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。确定性的最大值原理是确定性最优控制理论中的三个具有里程碑意义的工作之一它对经典最优控制理论的发展起了重要的作用。如何建立随机最优控制理论中的随机最大值原理一直是此领域的一个重要难题吸引了像J.M.Bismut,Haussmann,A.Bensoussan 等著名数学家和控制论专家的注意。直到 20 世纪六、七十代他们仅得到了扩散项不依赖控制变量的随机最大值原理而对扩散项含有控制情况下的一般随机控制系统却始终未获成功。彭在 88 年至89 年在复旦大学做博士后期间引进了"二阶对偶方法"攻克了这个随机控制领域长期未解决的难题。创立倒向随机微分方程理论。彭在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程-倒向随机微分方程,它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。彭在 1989年与访问复旦大学的法国 Pardoux 教授合作证明了这类方程适应解的存在唯一性。

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他的父母都是广东海丰人。提起这个地名熟悉中国现代史的人会立刻想起一个名字--彭湃彭实戈的母亲彭平一位"三八"式老干部就是彭湃烈士的亲侄女。彭实戈的外祖父彭汉垣也是烈士。当年身怀六甲的彭平带着腹中的小生命乘坐美国军舰长途跋涉从广东来到了山东到达惠民不久彭实戈就呱呱坠地。尚在济南战役硝烟中浴血奋战的父亲为他刚刚出生的儿子取名"实戈"就是希望他长大后做一名老老实实的战士。然而还没来得及见上爱子一面父亲就倒在了黎明前的枪林弹雨中。从此这个名字--黄显群和无数烈士的名字一起铭刻在济南战役旧址--解放阁巨大的碑墙上。因为父亲的鲜血洒在了济南母亲也就从此留在济南永久地陪伴在亲人身边。